AI Equity Arbitrage Investeringsstrategi

Investeringsstrategien

Innolab har udviklet en særlig lang/kort markedsneutral aktieinvesteringsstrategi baseret på parhandel. Porteføljen består af op til flere hundrede arbitragepar (lang og kort position) med det formål at reducere risikoen i porteføljen som helhed.

Eksempler på forskellige risikoversioner findes i nedenstående tabel med links til udvalgte faktaark. Strategien kan forsynes med forskellige risikoniveauer defineret af vores kunder og tilbydes som administreret konto i partnerskab med GRIT Fund Management Company og Estlander & Partners.

Volatilitet, Sharpe og Drawdown er fra perioden 1. januar 2017 – 31. januar 2021.

Lav risiko

Stop loss Take profit Volatilitet Sharpe Drawdown ÅTD 1Y 3Y 2017 Mere information
— — 2.6% 1.32 -2.2% -0.5% 6.5% 3.7% 3.4% —
— ✓ 2.4% 1.51 -1.1% -0.7% 7.1% 3.7% 3.7% —
✓ — 2.6% 1.35 -2.0% -0.5% 6.3% 3.8% 3.6% —
✓ ✓ 2.4% 1.36 -1.2% -0.8% 5.3% 3.2% 3.3%

Mellem risiko

Stop loss Take profit Volatilitet Sharpe Drawdown ÅTD 1Y 3Y 2017 Mere information
— — 7.9% 1.32 -6.0% -1.8% 20.6% 12.0% 10.7% —
— ✓ 7.7% 1.44 -3.6% -2.1% 23.1% 12.0% 11.4% —
✓ — 8.2% 1.32 -5.7% -1.8% 19.9% 12.1% 11.1% —
✓ ✓ 7.6% 1.40 -3.7% -2.4% 18.2% 10.9% 10.9%

Høj risiko

Stop loss Take profit Volatilitet Sharpe Drawdown ÅTD 1Y 3Y 2017 Mere information
— — 16.4% 1.40 -11.4% -4.0% 44.1% 26.8% 24.0% —
— ✓ 16.1% 1.41 -7.4% -4.8% 45.9% 24.7% 23.8% —
✓ — 16.7% 1.31 -11.3% -4.8% 36.1% 24.1% 22.6% —
✓ ✓ 15.8% 1.36 -7.9% -5.3% 33.6% 21.9% 22.4%

GRIT Innolab AI Equity Arbitrage AIF

Invester i den markedsneutrale fond med ekstremt lave korrelationer til equitites.

Invester